В этом материале подробно разбираем тему «Управление активным портфелем банка»: основные понятия, подходы и примеры.
Основное положение
Определение 1
Главное внимание при формировании портфелей уделяется инвестициям в портфель ценных бумаг и кредитный, в частности состав портфеля ценных бумаг и непогашенные кредиты.
Схематично схему управление портфелями банка можно охарактеризовать на рисунке 2
Рисунок 2. Схема процессов управления банковскими портфелями.
Можно выделить три теории управления портфелем банка.
Теория коммерческих ссуд. По ней кредитные организации могут сохранять свою ликвидность только при формировании кредитного портфеля. Это портфель позволяет сохранить свою ликвидность при своевременном погашении ссуд и его нормальной деловой активности. Очень длительное время не предполагалось формирование портфеля ценных бумаг третьих лиц.
Теория перемещения. Банк будет ликвидным, если его активы, находящиеся в портфелях можно перемещать или продавать другим, желающим купить, контрагентам, т.е. наличие в портфелях активов, которые можно продавать;
Теория ожидаемого дохода. Согласно этой теории, банковская ликвидность сохраняется, если изменять структуру сроков погашения кредитов и инвестиций.
Основными методами управления активным портфелем являются метод общего фонда средств и метод распределения активов.
Метод общего фонда средств предполагает идею объединения всех портфелей ресурсов. Далее все совокупные денежные средства распределяют между различными портфелями активов (ссудным, государственными, долевыми и др. ценными бумагами, кассовой наличностью и т.д.), т.е. такими, которые удовлетворяют стратегию и тактику банка по всем направлениям.
Метод распределения активов (метод конверсии средств) предполагает, что в банках существуют обособленные портфели: вклады до востребования, сберегательные вклады, срочные вклады и основной капитал. Определив принадлежность средств к различным портфелям с позиций их ликвидности и доходности, руководители банков определяют порядок формирования каждого портфеля. Размещение портфелей активов происходит от размера необходимых банкам ликвидных средств и зависит от портфелей сформированных источников.
Использование этих методов предполагает компетентность руководства, которое должно исследовать весь спектр взаимозависимостей и использовать те нюансы в анализе и принятии решений, которые соответствовали бы всем конкретным положениям конкретного банка.
Заключение
Мы разобрали основные положения темы «Управление активным портфелем банка». Если остались вопросы, напишите нам — поможем разобраться и подскажем, с чего продолжить.
Частые вопросы
Что важно знать по теме «Управление активным портфелем банка»?
В материале собраны ключевые определения и подходы по теме «Управление активным портфелем банка». Начните с основного раздела, затем перейдите к выводам и примерам.
Какие основные положения раскрыты в статье?
Статья последовательно раскрывает тему «Управление активным портфелем банка»: от базовых понятий до практических примеров. Используйте её как опору для подготовки.
Как использовать материал в учёбе?
Материал пригодится для подготовки к занятиям, написания работ и повторения темы «Управление активным портфелем банка». Сохраните ключевые тезисы и примеры.
Куда обратиться, если остались вопросы?
Если после статьи остались вопросы по теме «Управление активным портфелем банка», задайте их экспертам Учись.RU — мы поможем разобраться.